Обнаружилось странное явление при переходе на DirectX 9 перестаёт работать shadow map.
Положил здесь демку для DX81(работающюю), демку для DX90(неработающюю) и пару файлов, которые нужны для работы. Для компиляции нужны SDK DX81 и DX90.
DX81Shadow.rar